基于随机控制理论的一种最优投资消费模型

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摘 要：给定一个具有两种资产的市场，其中，一种资产为债券，另一种资产为股票。同时，假定市场中的利率是浮动的、假定市场中具备通货膨胀、假定投资者的目标为资产效用与消费效用的最大化，在忽略资产与现金的转化所需的时间以及消费所需的时间的情况下，基于随机控制理论，通过求解一个HJB方程，得出了使投资者效用最大的最优投资消费模型。（剩余7735字）

试读结束

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