带混合项随机LQ问题在状态期望等式约束下的最优控制

  • 打印
  • 收藏
收藏成功
微博 QQ空间 微信


打开文本图片集

摘，要：研究一类在期望等式约束下的随机LQ问题的最优控制，这里受控状态系统是线性的，其期望受到等式约束，而运行成本是关于状态和控制的混合项二次型函数。首先，引入两个随机Ricati方程的系统，将运行成本化简为仅含控制的标准二次型函数。其次，在该方程组的可解性和期望等式约束满射的条件下，运用拉格朗日乘子法，将原问题转化为等价的无约束含参数的随机最优控制问题。（剩余9020字）

试读结束

目录
monitor