基于注意力机制的CNN-LSTM模型股价趋势预测

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摘 要：为了更准确地预测股价趋势，获取更高的超额收益，该文将注意力机制、卷积神经网络（CNN）与长短期记忆神经网络（LSTM）组合，提出了一种基于注意力机制的CNN-LSTM模型。实验选取沪深300指数成分股5分钟k线数据，采取变分编码器（VAE）进行特征工程，通过对比引入注意力机制前后的CNN-LSTM、CNN与LSTM模型构建投资组合的超额收益等指标，说明该文所提出模型的有效性。（剩余5893字）

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