RNN在线学习框架下CNN-LSTM模型对黄金期货价格的预测

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摘  要：黄金是一种特殊的金融商品，具有避险功能。黄金期货价格受多方面因素的影响，一般认为黄金期货价格变化趋势呈现非线性非平稳的时间序列，传统的预测模型难以对其进行有效的预测。文章向传统在线学习算法中加入信息传递，提出基于RNN的在线学习算法ROA（RNN-based Online Algorithm）；选用芝加哥商品交易所黄金期货价格数据进行实证分析，使用CNN-LSTM作为基础预测模型，以MAE、RMSE、R2作为评价指标，结果表明在所有评价指标中ROA的预测性能均优于传统在线学习算法。（剩余7717字）