Stackelberg微分博弈下的鲁棒最优投资-再保险问题

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摘要： 考虑一个以模糊厌恶再保险公司为领导者， 模糊中立保险公司为追随者的Stackelberg随机微分博弈问题. 通过求解拓展的HJB（Hamilton-Jacobi-Bellman）方程组， 给出时间一致性均值-方差准则下的鲁棒最优投资-再保险策略以及相应的值函数. 最后， 通过数值例子和敏感性（剩余7086字）

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