持续约束下基于模糊性的最优消费和投资组合研究

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摘要：为研究最优消费和投资组合问题，采取具有可持续性约束和模糊性程度具有鲁棒性的模型，分别探讨了具有模糊性的标准无约束模型、算术持续约束模型、几何持续约束模型和福利损失.结果发现，模糊性对风险投资的影响有两个方面：当无风险利率小于临界值时投资者更倾向于冒险；而当无风险利率大于临界值时投资者倾向于去风（剩余9326字）

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