绿色金融背景下能源市场波动溢出效应与企业风险管理

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【摘  要】论文基于TVP-VAR-DY模型，研究绿色金融市场与传统能源市场间的波动溢出效应及其对企业风险管理和市值管理的影响。论文利用2014-2024年的相关指数数据，结果显示，二者存在显著且动态的溢出效应，传统能源市场是主要风险输出者，而绿色金融市场更多地表现为风险接收者，体现了能源转型对市场间关系的重要影响。（剩余4361字）

试读结束

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