大数据分析科技行业震荡下资产定价模型的有效性

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文章基于2020－2025年的日度数据，采用Fama-French五因子模型框架，构建了静态扩展模型和动态条件因子模型，检验不同资产定价模型在科技行业震荡环境下预测的有效性。实证结果表明，静态FF5扩展模型的预测路径与真实值更为接近，展现出卓越且稳定的预测性能（OOS R2=0.8492），预测误差显著低于动态模型。（剩余3492字）

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