基于混合次分数跳过程的亚式期权模糊定价

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摘要：考虑到金融资产价格的长记忆性及跳跃现象， 基于混合次分数布朗运动和泊松过程， 建立了几何亚式期权定价模型; 进一步考虑金融市场模糊性， 引入模糊理论得到模糊定价模型. 首先， 得到混合次分数跳过程Ito ∧公式及其股价所满足随机微分方程的解析解; 其次， 运用风险中性原理给出几何亚式期权的定（剩余6187字）

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