基于物理信息神经网络的天气衍生品定价研究

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摘要：基于温度指数的天气衍生品定价研究是一个热点.拟应用物理信息神经网络（PINNs）以求解基于O-U过程的天气衍生品定价偏微分方程，对HDD看跌期权进行了数值模拟.改进了PINNs算法的采样点，调整了梯度下降算法、学习率、迭代次数、权重分配等以加快收敛速度和提升拟合效果.通过与MCMC仿真模拟和单（剩余7117字）

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