中国证券期货

2022年04期

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《中国证券期货》杂志是经国家新闻出版总署批准，于1993年创办。是中国唯一同时横跨证券、期货两大领域的全师、律师等职业中... 展开

类型

双月刊

类别

商业财经

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智能合约技术在场外衍生品业务中的应用 摘要：智能合约技术是在分布式系统中得到了广泛采用，其技术特点与场外衍生品业务具有高度的融合性。随着金融科技、数字货币的发展，智能合约技术在场外衍生品领域的应用场景也逐渐明晰，利用智能合约技术对传统场外衍生品业务进行智能化改造，实现各业务节...

原油市场波动非对称性及风险溢出效应研究 摘要：本文基于2018—2022年日数据，采用Granger因果关系检验、协整检验、ECM模型和几种形式的GARCH模型对国内原油、国外三个主要原油市场的布伦特原油、WTI原油、阿曼原油期货价格关联性、波动性、非对称性及风险溢出效应进行实...
新冠肺炎疫情对中国农产品期货市场风险的结构性冲击与短期影响 摘要：2020年年初暴发的新型冠状病毒肺炎疫情对全球经济造成了巨大冲击，金融市场的波动也变得更为频繁。本文以2019年10月21日—2020年12月31日为时间窗口，涵盖疫情前、前疫情及后疫情三个阶段，以我国10种农产品期货为研究对象，利...
交叉套期保值能规避市场风险吗？ 摘要：大宗商品价格波动常态化要求企业利用期货市场进行套期保值来管理大宗商品价格波动风险，但我国期货市场上市品种有限，有些企业没有对应商品的期货合约而难以套期保值，而交叉套期保值在某种程度上可以规避市场价格风险。本文以青山伦镍逼仓事件作为案...
基于沪深300ETF的期权定价实证研究 摘要：本文以沪深300ETF为研究对象，利用沪深300ETF的日收盘价和沪深300ETF期权合约数据，检验沪深300ETF的对数日收盘价的正态性。根据B-S模型进行定价。由于B-S模型中波动率为常数，与现实市场观测到的“波动率微笑”曲线不...
基于A股沪深300指数和个股的Aroon指标有效性检验 摘要：Aroon指标主要用于对股票市场走势和方向的预测，可以帮助投资者寻找趋势和反转。但自其提出之后，对指标的应用和检验都偏少。本文选取沪深300指数2015年1月—2018年12月的收盘价为样本，使用Aroon指标检验了股票收益率的非正...
企业资本配置效率对全要素生产率的影响 摘要：2020年“十三五规划”的主要目标和任务完成，我国经济进入高质量发展的阶段。但是，受国内外环境的深刻变化和疫情的影响，我国经济发展仍面临一系列新的挑战，内部循环的不畅和产业过剩的供求脱节现象使结构调整升级进入了更复杂的阶段。基于此，...