原油市场波动非对称性及风险溢出效应研究

——基于日数据的国内外四个主要原油期货市场实证

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摘 要：本文基于2018—2022年日数据，采用Granger因果关系检验、协整检验、ECM模型和几种形式的GARCH模型对国内原油、国外三个主要原油市场的布伦特原油、WTI原油、阿曼原油期货价格关联性、波动性、非对称性及风险溢出效应进行实证研究。研究发现国内外原油期货价格之间存在Granger因果关系及协整关系，国内原油期货价格国际影响力强于阿曼原油，弱于布伦特原油与WTI原油。（剩余23442字）

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