新冠肺炎疫情对中国农产品期货市场风险的结构性冲击与短期影响

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摘 要：2020年年初暴发的新型冠状病毒肺炎疫情对全球经济造成了巨大冲击，金融市场的波动也变得更为频繁。本文以2019年10月21日—2020年12月31日为时间窗口，涵盖疫情前、前疫情及后疫情三个阶段，以我国10种农产品期货为研究对象，利用Wilcoxon检验和异质自回归已实现波动率模型，分析疫情期间农产品期货市场风险的系统性、结构性改变，以及疫情短期超预期波动对农产品期货收益波动的动态影响。（剩余16301字）

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