投资者情绪对ETF定价效率的影响研究

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【摘  要】论文选取2012-2023年的股票型ETF作为研究对象，选用资金流向、量比、MA简单移动平均、BSI相对强弱指标、换手率作为主成分分析法的子指标构建投资者情绪指标，实证研究了投资者情绪对ETF定价效率的影响。研究结果表明，投资者情绪对ETF跟踪误差具有显著的正向影响，投资者情绪会降低ETF定价效率，在稳健性检验中，投资者情绪对ETF折溢价率的影响也显著为正。（剩余4863字）

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