期权推出对标的期货市场波动性的影响研究

——以玉米期权为例

  • 打印
  • 收藏
收藏成功
微博 QQ空间 微信


打开文本图片集

【摘  要】论文选取玉米期权，研究玉米期权的推出对标的期货市场波动性的影响。论文选取了玉米期货主力连续合约2014年1月28日至2023年1月28日的日收盘价，分区间研究玉米期权的推出对相应期货市场的短期、中期和长期的波动性影响。通过使用r软件建立EGARCH模型进行实证分析，得出结论：①玉米期权上市在某种程度上降低了对应期货市场的变动幅度和频率；②引入玉米期权使得玉米期货市场的杠杆效应有所好转。（剩余4940字）

试读结束

目录
monitor