基于GARCH-GA-BP模型的股市波动率预测研究

  • 打印
  • 收藏
收藏成功
微博 QQ空间 微信


打开文本图片集

【摘  要】波动率是衡量金融资产收益不确定性的重要指标，由于真实的波动率无法直接观测，因此构建合理的波动率模型来估计真实波动率显得尤为重要。论文对沪深300指数收益率的波动率进行GARCH建模，并在此基础上构建了基于GARCH-GA-BP的波动率混合预测模型。实证结果表明，相对于GARCH-BP模型和GARCH-SVR模型，论文提出的基于遗传算法优化的GARCH-GA-BP模型能显著提高股市波动率的预测精度。（剩余4916字）

试读结束

目录
monitor