基于GARCH族模型的沪深300指数波动性模拟研究

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摘 要：本文运用GARCH族模型模拟沪深300指数收益率波动情况，得出结论：沪深300指数波动性的模拟，从简洁性出发应使用GED分布假设下的GARCH（1，1）模型;从精确度出发，即考虑其非对称性时应选择GED分布假设下的EGARCH（1，1）模型。企业和投资者可借助此模型相机投资;行业工作者和相关领域学者可参考本文方法展开进一步研究。（剩余4325字）

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