量化投资在商品期货市场中的策略优化研究

  • 打印
  • 收藏
收藏成功
微博 QQ空间 微信

摘要：本文通过收集和处理RESSET与CSMAR数据库的沪深300期货及指数数据，建立了线性回归模型，并进行了模型验证和结果分析。研究发现，沪深300收盘指数对收盘价有显著影响。基于此，进一步研究了量化投资在商品期货市场中的策略优化问题，提出了包括多因子选股、风格轮动选股、趋势跟踪、均值回归、统计套利和股指期货套利等优化方法。（剩余4226字）

试读结束

目录
monitor