随机波动率跳扩散模型的价差幂期权定价研究

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摘 要：以价差幂期权定价为研究对象，运用随机波动率模型和跳扩散模型描述市场结构。首先，基于风险中性概率测度，构建了一个模型，该模型假设资产收益率的方差均服从相同的仿射波动结构，同时资产价格遵循跳扩散过程。随后，运用鞅方法和傅里叶变换技术，导出了价差期权的拟闭型定价公式。这一方法为期权定价提供了一种更加精确且有效的工具。（剩余6445字）

试读结束

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