基于ARCH族模型的股票超高频数据的波动性研究

——以浦发银行为例

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【摘  要】论文基于浦发银行股票的逐笔交易数据，利用ARCH族模型对其超高频数据中的波动性进行了研究。论文首先通过对数据的预处理和单位根检验，确保了数据的平稳性，随后应用多种ARCH族模型对波动性进行建模与比较，最终选择TGARCH（2，1，1）模型作为最优模型。该模型不仅能够捕捉数据中的波动集聚效应，还揭示了显著的波动非对称性。（剩余3792字）

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