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[摘 要]股票市场作为国民经济的“晴雨表”,在宏观经济发展和经济政策制定中发挥着指导和先驱的作用,而股票市场复杂多变,受到多方面因素影响,收益率难以被解释和预测。针对股市收益率复杂多变的拟合和预测问题,文章结合传统计量经济学模型和近年来迅速兴起的机器学习模型,构建VAR-Prophet模型,选取2001—2022年美国纳斯达克指数收益率、伦敦同业拆借利率(隔夜)以及美国经济政策不确定性3个内生变量构建模型。(剩余5903字)
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基于VAR-Prophet模型的股市收益率研究
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