基于可转债定价模型的择券策略与量化研究

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摘要：可转债是构建固收+策略重要的投资品种，对可转债进行合理定价并挖掘投资价值是投资者高度关注的话题。本文探索对可转债采用量化模型中的B-S公式法、LSM法进行研究，并构造了结合定价因子、溢价率因子和质量因子的复合因子用于模型，以此制定投资策略。通过数据回溯，发现该策略整体有效。

关键词：可转债定价 B-S模型 LSM模型 复合因子

概论

1992年11月，我国第一只可转债“宝安转债”上市。（剩余5513字）

试读结束

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