基于ARMA-GARCH组合模型的汇率波动性预测

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摘  要：文章使用2015年8月11日至2022年11月30日人民币兑美元汇率的日交易中间价数据进行研究。首先对该数据进行对数差分处理，得到平稳的人民币汇率对数收益率序列。其次通过描述性统计分析发现该序列“尖峰厚尾”，而平稳性检验和ARMA模型建立证实了该序列的非随机性质，异方差性检验确认了波动聚集性。（剩余6865字）

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