蒙特卡洛模拟法在障碍期权定价中的应用

  • 打印
  • 收藏
收藏成功
微博 QQ空间 微信


打开文本图片集

摘 要：实际金融市场中，障碍期权标的资产价格运动并不服从理想的几何布朗运动，而是存在跳跃过程。为研究障碍期权的定价问题，考虑蒙特卡洛模拟法来进行障碍期权标的资产的路径模拟，同时使用资产价格的跳扩散模型为期权进行定价。由于蒙特卡洛模拟法会产生较大的误差，所以加入方差减少技术中的重要性抽样来对障碍期权重新定价，以进一步提高定价算法的精确度和运行速度。（剩余5444字）

试读结束

目录
monitor