湖北碳市场与中国股市之间动态相关性研究

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摘 要：随着我国碳排放交易的不断发展，并且由于碳市场的金融属性，股票市场的波动必然会对我国的碳市场产生影响。因此，研究湖北碳市场与中国股票市场之间的波动溢出关系具有重要的意义。从沪、深股票分市场的角度，借助VAR-DCC-GARCH模型，研究湖北碳市场与中国股票市场之间的动态相关性。实证结果表明，湖北碳市场和沪、深股票市场之间的动态相关性具有时变性，它们之间的动态系数大体呈现出负相关关系。（剩余4360字）

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