基于双指数跳扩散模型的沪深300ETF期权定价研究

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［摘 要］ 用双指数跳扩散模型来描述沪深300ETF资产收益率，用蒙特卡洛方法模拟出双指数跳扩散模型和B-S模型下样本路径，旨在选择更能反映期权实际价格变化的模型。结果显示：双指数跳扩散模型定价误差小，拟合效果更优。双指数跳扩散模型可以更准确地反映资产跳跃这一特点，同时可以很好地刻画资产的“尖峰厚尾”和“波动率微笑”。（剩余7159字）

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