随机利率与非仿射跳扩散模型下的欧式期权定价

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摘要：研究了具有随机利率和泊松跳的非仿射随机波动率模型下的欧式期权定价问题.首先，运用扰动法去逼近标的对数资产价格的特征函数，并得到近似的解析式；然后，运用快速Fourier变换等方法推导出欧式期权的定价公式；其次，运用数值计算比较随机利率、固定利率以及非仿射波动率过程分别对欧式看涨期权价格的不同作（剩余10763字）

试读结束

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