流动性资产定价模型的预测能力评估

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摘要：基于跨期资本资产定价理论，从考察因子模型对未来投资机会的预测能力视角评估了经典的流动性因子及因子模型在资产定价中的重要角色.实证分析选取3个宏观经济指标：国内生产总值增长率、工业生产指数、以及芝加哥联邦储备银行国家活动指数作为美国未来投资机会的代理变量，通过建立时间序列回归模型考察流动性因子模（剩余4797字）

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