递归趋势调整单位根检验与功效提升研究
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摘要：提出2种新递归趋势调整方法，并构建引理；利用引理推论推导4种递归趋势调整模式下单位根检验量的极限分布，使用蒙特卡洛模拟方法获取检验量分位数；选取2019年1月2 日至2023年2月16日上证综合指数收盘价共1000个观测值对递归趋势调整检验量进行实证研究。理论推导表明：和已有调整方法相同，新调整后变量不再含未知参数，可用于构造单位根检验量；基于递归趋势调整检验量在大样本下收敛于维纳过程的泛函，但与已有分布不同，需使用蒙特卡洛模拟方法重新获取分位数。（剩余11431字）