常见转债因子有效性检验与不同市场环境下的策略选择

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摘要：随着转债市场个券数目不断增多，基于行业研究精选个券的难度逐渐上升，量化策略逐渐成为转债择券的一个重要方式。本文首先检验了10个转债类因子与13个正股类因子的有效性，长期有效的转债类因子是转债双低因子和转债隐含波动率因子，长期有效的正股类因子是正股过去20日价格动量因子和正股过去20日平均换手率因子。（剩余4888字）

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