国债期限利差的历史周期分析

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摘要：自2002年以来，10年期与1年期国债月利差经历近10个历史周期的变化。从日利差来看，第二阶段（2011年9月至2023年7月）相对第一阶段（2002年1月至2011年8月）的各历史分位数均大幅收窄，主要原因是：第二阶段资金利率中枢较第一阶段明显抬升，国债短期品种供给增速明显超过长期品种。从长期来看，期限利差会回归均值。（剩余3414字）

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