偏方差波动率预测模型

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摘 要：论文研究了阈值数量和大小对已实现波动率预测的影响，并提出了偏方差已实现波动率预测模型——HAR-PV（G），该模型进一步提高了已实现波动率的预测效果。考虑到不同大小收益对已实现波动率的影响具有非对称性，以HAR-RS模型为基础，选取不同数量和不同大小的阈值组合对日内收益进行分割，并计算对应的偏方差，从而构建HAR-PV（G）模型。（剩余14108字）

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