股票市场春节节前和节后效应实证研究
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摘 要：在市场异象中，节日效应是学者们的热门话题之一。因此，以春节作为研究对象，选取2005年4月11日至2021年6月10日的上证综指和沪深300指数的收盘价作为样本数据，通过对收盘价的相关处理得出日对数收益率，接着引入虚拟变量的ARMA（3，5）模型和ARMA（5，3）模型分析了春节前后对上证综指和沪深300指数的影响情况，进而检验我国股票市场的春节节前和节后效应是否存在。（剩余5258字）
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