注册帐号丨忘记密码?
1.点击网站首页右上角的“充值”按钮可以为您的帐号充值
2.可选择不同档位的充值金额,充值后按篇按本计费
3.充值成功后即可购买网站上的任意文章或杂志的电子版
4.购买后文章、杂志可在个人中心的订阅/零买找到
5.登陆后可阅读免费专区的精彩内容
打开文本图片集
摘 要:选取2005年9月1日至2020年10月30日的美元兑港币汇率和恒生指数的日数据,采用VAR模型对新形势下两市收益率进行建模分析,验证均值溢出效应。结论表明,香港股汇市之间存在着双向均值溢出效应,且存在负相关关系。同时,港元汇率对恒生指数波动的贡献大于恒生指数对港元汇率波动的贡献。因此,应继续完善香港的外汇风险机制和分散机制,加强金融监管体系建设,密切关注香港股汇市的联动关系,保障香港联汇制稳健运行。(剩余3889字)
登录龙源期刊网
购买文章
基于VAR模型香港股汇市之间的均值溢出效应研究
文章价格:4.00元
当前余额:100.00
阅读
您目前是文章会员,阅读数共:0篇
剩余阅读数:0篇
阅读有效期:0001-1-1 0:00:00