我国金融市场与房地产市场间风险传染效应测度

——基于Copula-ARMA-GARCH-CoVaR模型的分析

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摘 要：研究金融市场与房地产市场间风险传染效应，对于优化风险管理措施，防范和抵御系统性风险具有重要意义。本文通过构建Copula-ARMR-GARCH-CoVaR模型，从波动性信息提取、非线性尾部相依结构估计、标准化溢出风险价值计算等方面，测度银行、证券、保险及房地产市场对金融系统以及各自间的风险传染效应。（剩余6743字）

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