基于整数线性规划和混合整数线性规划的投资组合优化

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【摘  要】论文主要内容是使用2个整数线性规划模型进行投资组合优化。第一个整数线性规划模型应用分支剪界算法（使用CPLEX软件）、动态规划算法和贪心算法（使用Java软件）筛选最有价值的股票。第二个模型是混合整数线性规划模型，以回报为约束条件，确定投资所选定股票的确切数额，并最小化风险。

【Abstract】The main content of this paper is to optimize investment portfolio by using two integer linear programming models. The first integer linear programming model applies branch shear bound algorithms （using CPLEX software）， dynamic programming algorithms， and greedy algorithms （using Java software） to select the most valuable stocks. The second model is a mixed integer linear programming model， which takes the return as the constraint condition to determine the exact amount of investment in the selected stock and minimize the risk.

【關键词】整数规划;投资组合优化;风险;算法

【Keywords】integer programming; portfolio optimization; risk; algorithm

【中图分类号】F224;F831.5                                             【文献标志码】A                                                 【文章编号】1673-1069（2021）09-0116-03

1 引言

线性规划是用来寻求变量处于线性关系时的有效方法，在项目选择、投资组合优化、季节收益预测等问题中有多种应用。（剩余5943字）

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