时间分数阶Black－Scholes方程的重心Lagrange插值配点法

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摘要：针对欧式期权定价的时间分数阶Black－Scholes模型，设计一种重心Lagrange插值配点法格式.首先，采用Laplace变换近似Caputo型分数阶导数，将分数阶方程转化为整数阶方程；然后，在时－空方向上均采用重心Lagrange插值配点法进行离散，构造重心Lagrange插值配点法格（剩余6433字）

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