部分信息下的最优再保险与投资问题

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摘要：在部分信息可观测的金融市场中，研究了一类包含违约资产的最优再保险与投资问题. 根据滤波方法， 将部分可观测信息转化为完全可观测信息， 并在期望指数效用最大化的准则下， 利用 HJB 方程， 导出了复合泊松风险模型下的最优策略和值函数的显式表达式.

关键词：指数效用; 比例再保险; 投资; 滤波（剩余5034字）

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