大数据下的ETF资产量化配置及实证研究

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摘 要：本文旨在深入探讨大数据下的ETF资产量化配置，通过获取深交所72家行业基金数据，综合运用三因子模型、熵权法以及奇异谱分析等多种量化模型方法，全面评估各行业ETF的风险和收益状况，在此基础上通过程序量化方法配置ETF资金组合策略，以达到最优的投资效果。同时，通过构造综合ETF指数进行奇异谱分析，用于跟踪股票市场的波动趋势方法，为投资者提供了量化的市场参考。（剩余7011字）

试读结束

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