中国经济不确定性对国际原油价格的时变效应分析

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摘 要：不确定性与原油价格之间一直存在着复杂的关系，而学术界对经济不确定性对原油市场的影响尚未达成一致。本文在动态结构变化下基于混频动态因子模型构建中国经济不确定性（EU）代理指标，构建时变参数随机波动向量自回归（TVP-SV-VAR）模型，旨在研究中国经济不确定性对三个国际原油定价基准西得克萨斯中质原油、布伦特原油以及迪拜原油价格波动的时变影响。（剩余14061字）

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