基于B-S模型的沪深300ETF期权实证研究

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【摘  要】论文选取了2022年6月22日到期的沪深300ETF购6月5908A看涨期权和沪深300ETF沽6月4529A看跌期权，利用Python软件构建Black-Scholes模型以计算两只期权在该模型下的理论价值，并与实际收盘价进行对比，检验B-S模型在沪深300ETF期权中的适用性。（剩余6671字）

试读结束

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