国际原油对中国商品市场的价格影响研究

——基于特质性视角

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摘 要：本文采用广义动态因子模型基于时变参数向量自回归（TVP-VAR）模型的溢出指数法，从特质性视角研究了国际原油市场对中国大宗商品市场价格的影响。实证结果表明，国际原油价格对中国大宗商品市场的影响在很大程度上归因于共同因素的变化。国际原油的共同成分和特质性成分对中国大宗商品市场价格的影响在幅度、方向和结构等方面表现出显著异质性。（剩余6416字）

试读结束

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