经济政策不确定性对深圳碳排放权交易市场波动性的影响

——基于GARCH-MIDAS模型的分析

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摘 要：相较于国外碳排放权市场，我国的碳排放权交易体系交易制度和监管体系等各方面尚待完善。碳排放权价格的波动经常会给投资者、企业、监管带来困扰，这也是当今学者关注的重点。本文采用GARCH-MIDAS模型将碳排放权价格的波动分解为长期和短期分量，并将经济政策不确定性（EPU）指数作为潜在的影响因子，对设立时间最早且有效交易日较多的深圳碳交易市场进行研究。（剩余8173字）

试读结束

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