利用趋势捕捉与正反马丁格尔交易策略对国内期货市场的量化交易实证研究

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摘 要：本文基于趋势捕捉型策略与正反马丁格尔交易型策略构建TC-M模型，对我国股指期货沪深300进行量化策略的实证分析，并提出TC-M模型对股指期货沪深300的模拟交易体现了持续的盈利能力，投资绩效稳健；验证了通过将正反马丁格尔策略与其他策略有效互补，可以极大程度地降低其大幅回撤、爆仓等风险，实现稳定获利；简化了构建数学模型的理论研究，从实际交易角度提出了全新的复合量化交易策略，为投资者提供决策依据具有重要的实践意义。（剩余4835字）

试读结束

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