沪深300指数季节异象分析

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摘 要：文章采用金融学杨云峰博士在《中国股票市场季节性异象研究》中设计的季节异象模型，实证检验了股市中沪深300指数“春生”季节异象的历史存在。对沪深300指数季节收益率平稳性进行了单位根检验，并运用格兰杰因果检验法检验出“冬播”对“春生”具备预测解释能力，“夏歇”对“秋抢”具备预测解释能力。（剩余4898字）

试读结束

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