绿色基金视角下风险度量模型的实证对比探究

  • 打印
  • 收藏
收藏成功
微博 QQ空间 微信


打开文本图片集

摘 要：文章以兴全绿色投资混合LOF基金2019年1月1日至2019年12月31日的日增长率为样本数据，研究常用风险度量模型在绿色基金中短期内的表现情况。对比发现，极值理论下的POT模型表现较好，其余依次是ES模型、Monte Carlo-VaR模型、Monte Carlo-CVaR模型，为绿色基金的短期风险度量模型的选择上提供参考依据。（剩余4601字）

试读结束

目录
monitor