股指期货与现货市场的相关性研究
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摘 要：文章以沪深300股指期货与沪深300指数的交易数据为实证数据，分别建立引入虚拟变量和股指期货交易数据的GARCH模型，从宏观和微观上探究股指期货与现货市场的相关性。结果显示，在宏观上股指期货具有稳定现货市场波动性的作用，在微观上既存在加剧作用，也存在抑制作用。
关键词： 股指期货;GARCH模型;虚拟变量
中图分类号：F832.5 文献标识码：A 文章编号：1005-6432（2022）02-0042-03
DOI：10.13939/j.cnki.zgsc.2022.02.042
1 引言
2010年4月16日，我国沪深300股指期货合约推出并参与上市交易。（剩余2344字）
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