非对称Laplace分布下债券组合的尾部风险计量
摘要：本文研究了在正态分布和非对称拉普拉斯（Laplace）分布下债券投资组合尾部风险的计量方法，并利用我国上市流通债券进行了实证分析。研究结果表明，相较于正态分布，非对称Laplace分布能够更加准确地刻画投资组合尖峰厚尾及偏态分布等特征，可以更好地刻画我国债券组合收益率的尾部风险。
关键词：投资组合 风险计量 预期尾部损失 尾部条件方差
金融风险计量方法及其演进
商业银行作为金融体系的核心组成部分，对金融资产风险的精确计量至关重要。（剩余5570字）