基于K-Means和GARCH模型的地方债利差分析

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摘要：随着债券市场扩容，地方债已跃升为市场中的第一大品种，日益引发关注，本文探讨了金融科技在地方债利差分析中的应用。一级市场方面，通过K-Means聚类算法对地方债投标加点数据进行分类，揭示了不同地区和不同期限地方债的聚类特征，促进信用风险识别和地方债收益率曲线构建。二级市场方面，运用GARCH模型对10年期地方债利差进行时序分析，精准捕捉地方债利差的波动性，为投资者和政策制定者提供了深入的市场分析视角和数据支持。（剩余7191字）

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