基于Lasso-VAR模型再探不同级别信用利差之谜

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摘要：为挖掘不同等级信用利差走势的主要影响因素，同时实现更精确的利差预测，本文建立机器学习模型Lasso-VAR，对不同等级企业债券利差的影响因素进行筛选分析。模型结果显示，高等级信用债的利差主要受到中长期流动性环境的影响，而随着债券信用等级的下降，短期资金利率、市场信用环境和经济增长等因素也会对信用利差产生显著作用。（剩余8300字）

试读结束

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